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Wie sehen die typischstenKontoverläufe aus?Kontogrösse/ BalanceVerlust Trader: Trader möchten richtig liegen,und versuchen darum Gewinneschnell mitzunehmen, undlassen Verluste laufen. Bauen zusätzlich Positionenauf, wenn sie in den VerlustlaufenGewinn Trader: Trader lassen Gewinne laufenund schliessen Verluste schnell Bauen zusätzlich Positionenauf, wenn sie im Gewinn sindAnzahl der Trader
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Das Turtle System GeschichteEin Handelssystem, das überJahrzehnte nachvollziehbareGewinne bringt (20%- 100%)Hedgefond, der bis heute nachdem System handelt:Chesapeake Capital mit JerryParker
Komplettes HandelssystemEin komplettes Handelssystem beantwortet folgende Fragen: Was soll ich kaufen oder verkaufen? Grösse der Position: Wieviel soll ich kaufen oder verkaufen? Einstiege: Wann soll ich einsteigen? Ausstiege: Wann soll ich aussteigen? Taktik: Wie soll ich kaufen oder vekaufen?
Was handeln die Turtles 30 jährige US Anleihen10 jährige US Anleihen3 monatige US Anleihen Kakao Schweizer FrankenKaffee Deutsche Mark und später auchEuro Britische Pfund Französische Franken Japanischer Yen Kanadischer DollarZuckerBaumwolleGoldSilberKupferÖl (WTI)ErdgasHeizöl
Positionsgrösse anhand VolatilitätS/LS/LEinstiegEinstieg
Positionsgrösse anhand TurtlesTrue Range max(H-L; H-Vortages Schlusskurs; Vortagesschlusskurs-L)N (19*Vortages N TR)/20Da man irgendwann mal mit der PDN anfangen muss wird als erste Variable eine einfache True Range bestimmt. Das N von den Turtlesähnelt sehr starkt dem Indikator ATR, den man als Ersatz für die N-Rechnung benutzen kann.Dollar Volatilität N* Dollars in Punkten1 Einheit x% der Balance/ (Dollar Volatilität)Beispiel EURUSD:True Range 1.3475-1.3363 0.0112N (19* 0.0092 0.0112)/20 0.00930.01 * 10 000 0.1070.0093 * 100 000Ausführungen: -trading.htm
Positionsbestimmung durch VolatilitätNZDUSD D1Kontogrösse 10 000 Max. Risiko 2% 200 ATR (20) 0.0062Berechnung der LotgrösseRisiko * KontogrösseATR (20) *2 * Lotgrösse0.02* 10 000 0.160.0062*2* 100 000
Einstiege2 Systeme:1. System – Breakout 20 Tage2. System – Breakout 55 TageFilter in System 1: Wenn das letzte Breakout ein Erfolg war (ob gehandelt oder nicht) dannwurde dieses Breakout nicht gehandelt, sondern dann erst zum 55. Breakout.Position VergrösserungJedes halbes N vergrössern Sie die Position um 1 EinheitStop/Loss2N unter Markteintritt.
Beispiel der Stopsetzung im NZDUSDN 62 1/2N 31 2N 12420 Tage Breakout 93.23Erste EinheitEintiegspreis93.23Stop92.37Erste EinheitZweite EinheitEintiegspreis93.2393.45Stop92.5992.59Erste EinheitZweite EinheitDritter 92.81Erste EinheitZweite EinheitDritter EinheitVierte 93.0393.0393.03
Maximum Einheiteneinem Markt: 4in stark korrelierenden Märkten: 6in schwach korrelierenden Märkten 10In eine Richtung 12Zusätzlich wurde die Balance an den Verlust angepasst:10% Verlust zusätzliche -10% in Equity
AusstiegeZwei Systeme1. System: Exit bei 10 Tages Hoch für Shorts/10 Tagestief für Longpositionen.2. System: Exit bei 20 Tages Hoch für Shorts/20 Tagestief für Longpositionen.
Beispiel EURUSDBalance 20’000Erstrisiko: 1%Trading Grösse: 0.18 LotN 55 Pips 1/2N 27 Pips 2N 110 Pips55 Day Breakout 1.3672EinstiegErste Einheit 1.3672GesamtrisikoStop/Loss1.3882Risiko1%1%Erste Einheit 1.3672Zweite Einheit 1.3645Gesamtrisiko1.37551.37550.7%1%1.7%Erste Einheit 1.3672Zweite Einheit 1.3645Dritte Einheit 3%0.5%0.7%1%2.5%Erste EinheitZweite EinheitDritte EinheitVierte EinheitGesamtrisiko
S/LS/LErste EinheitS/LZweite EinheitS/LDritte EinheitVierte Einheit
Gewinnrate
Lernpunkte Beim einer erfolgreichen Handelsstrategie muss die Gewinnrate nichtüber 50% liegen. Das Risikomanagement ist der wichtigste Parameter einerHandelsstrategie! Der Ein- und Ausstieg sind wichtig, aber sollte nicht überbewertetwerden. Man muss etwas über Korrelierung verstehen, wenn man handelt.
Trader möchten richtig liegen, und versuchen darum Gewinne schnell mitzunehmen, und lassen Verluste laufen. Bauen zusätzlich Positionen auf, wenn sie in den Verlust laufen Gewinn Trader: Trader lassen Gewinne laufen und schliessen Verluste schnell Bauen zusätzlich Positionen auf, wenn sie im Gewinn sind. Handelssystem Fixes Handelssystem Fixe Rahmenbedingungen. Das Turtle .
